认证提醒

尊敬的投资者,您好:

根据《私募基金募集行为管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)规定》,推介私募基金之前,我司需进行风险识别及风险承担能力进行评估,包括:

1.合格投资者认定

2.风险测评

完成以上程序之后,即可查看全场私募基金数据。

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参赛要求

Requirements

参赛机构:

中国基金业协会备案的私募基金管理人,及从事证券私募理财业务的金融机构。

参赛产品:

中国基金业协会备案的私募证券投资产品(私募为管理人或投资顾问均可)及私募为投顾的信托计划,新成立产品或存续产品均可。

⬥本次大赛对单只参赛产品无规模要求。

⬥本次大赛仅针对期货、期权及有期货对冲的股票产品进行评选。只交易股票、债券的私募产品不在此次评选范围。

产品策略分组

Group Settings

期货趋势策略

通过预测期货品种涨跌进行单向做多或做空投机交易的策略。

⬥符合日内或高频策略定义的趋势策略请选择日内及高频组。

⬥符合对冲策略定义的趋势策略请选择对冲及套利组。

期货日内及高频策略

日内策略:通过对日内行情特征进行分析捕捉短期交易机会
并在每日收盘前将当日所有开仓头寸进行平仓处理的策略。

高频策略:通过分析市场微结构进行tick级别行情预测以 寻找单向投机或双向套利交易机会的策略。

股票对冲策略

指全部或部分进行了股指对冲的股票策略,如股票市场中 性、择时对冲等,股票纯多头策略不包含在其中。

期权策略

指以商品及ETF期权为主要交易标的的策略。

期货对冲及套利策略

对冲策略: 通过技术、宏观及基本面等判断不同期货品种相对强弱以进行买卖操作,同时平衡不同品种的多空仓位以控制单向仓位风险 暴露的策略。一般要求各品种多空轧差不超过总持仓的20%(同合约的对锁持仓不计算在内)。

⬥符合日内或高频策略定义的对冲策略请选择日内及高频组。

套利策略:通过捕捉相关品种、同品种不同市场、同品种同市场的不同合约等之间的不合理价差进行交易以获取收益的策略。

注:运行多种策略的产品请选择占用资金量最大的策略分组。

时间安排

Schedule

报名期
即日起至2022年 3月 31日

⬥ 发布实盘大赛规则,接受参赛私募报名

⬥ 举办大赛启动活动;

比赛期
2021年 9月 15日至2022年 5年31 日

每周更新赛况信息;

每月公布月产品榜单及当月各组基金经理擂主,并进行报道宣传

第二届年度奖项评选及颁奖
2022年 10月

⬥ 数据复核、年度榜单评选

⬥ 年度颁奖礼、获奖私募访谈并进行相关报道

评比规则

Competition Rules

此次比赛将按照参赛私募产品表现进行定量排名,每周更新发布,并形成榜单。榜单基于综合得分排名,参赛者须在报名截止前提供比赛周期内的全部 历史净值(新成立产品除外)。此外,大赛组委会还将举办专家评审会对参赛私募管理人及基金经理的综合资质进行评定。

综合得分计算方法
组别排名方式计算方法
期货趋势组综合得分综合得分=区间收益率得分60% + 最大回撤得分20% + 下行标准差得分20%
期货对冲及套利组
期货日内及高频组
期权策略组
股票对冲组

基金的综合得分根据各分组组内基金的区间收益率得分、最大回撤得分、下行标准差得分3项得分加权得到。

3个指标的满分均为100分,单个指标得分的计算方法如下:

指标得分与权重计算方法
区间收益率得分60%((基金区间收益率-该组所有基金区间收益率的最小值)/(该组所有基金区间收益率的最大值与最小值之差))*100
最大回撤得分20%(1 -(基金最大回撤-该组所有基金最大回撤的最小值)/(该组所有基金最大回撤的最大值与最小值之差))*100
下行标准差得分20%(1 -(基金下行标准差-该组所有基金下行标准差的最小值)/(该组所有基金下行标准差的最大值与最小值之差))*100